Stop-loss na razini naloga
Definiraš fiksni ili ATR-bazirani stop-loss za svaki tip tradeа. Sustav automatski izračunava veličinu pozicije tako da maximalni gubitak ne premaši zadani iznos u eurima ili postocima.
Modul · Rizik
Što se dogodi kada tržište krene protiv tebe u 3 ujutro?
Modul za kontrolu rizika ne spava — automatski provjerava svaki nalog prema tvojim pravilima i zaustavlja trading kada se dosegnu limiti.
Arhitektura zaštite kapitala u Atelje Horvat platformi
Modul za kontrolu rizika djeluje kao neovisni sloj između logike strategije i naloga prema brokeru. Svaki potencijalni nalog prolazi kroz tri provjere: (1) je li veličina pozicije unutar dopuštenog postotka kapitala, (2) je li dosegnut dnevni ili tjedni limit gubitka, (3) postoji li dovoljna likvidnost u knjizi naloga. Ako ijedan uvjet nije ispunjen, nalog se odbija i sustav bilježi razlog u audit log. Nema iznimaka, nema ručnih override-a bez eksplicitne potvrde. Ovaj pristup eliminira jednu od najčešćih grešaka automatiziranih sustava — slučajno prekoračenje position-sizing pravila uslijed greške u kodu strategije.
Parametri koje postavlja trader
Svaki od ovih limita konfigurira se zasebno po strategiji i po ukupnom računu.
Dnevni limit gubitka
Kada ukupni dnevni P&L padne ispod zadanog praga, sustav automatski zatvara sve otvorene pozicije i blokira nove naloge do ponoći ili do ručnog reset-a.
Maksimalna izloženost po instrumentu
Sprečava prekoncentraciju u jednom instrumentu ili sektoru. Postavi gornju granicu nominalne izloženosti i sustav neće otvarati dodatne pozicije čak ni kada strategija generira signal.
„Dnevni limit gubitka me spasio u veljači prošle godine kada je jedan od mojih modela dobio loš parametar u ažuriranju. Sustav je zaustavio trading nakon gubitka od 1,8% — bez tog mehanizma izgubio bih višestruko više u jednom danu.”
Petra Kovačić, kvantitativna traderica, Split
Definiraj svoja pravila rizika danas
Prilagodimo zajedno parametre koji odgovaraju tvojoj strategiji i apetitu za rizik.
Kontaktirajte nas